Browsing by Author "Romero Meza, Rafael"
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Romero Meza, Rafael (2006-01-18)Administrar el riesgo del precio del petróleo en el transporte de carga, por Rafael Romero - Doctor en Finanzas (Boston University), profesor Escuela de Postgrado Economía y Negocios de la Universidad de Chile. En noviembre ...
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Montero Almarza, Guillermo (Universidad de Chile, 2006)En este seminario estudiamos los Fondos Mutuos de tipo Estructurados. Según la estadística, en Chile estos tipos de fondos llevan sólo 3 años y hemos visto que hay un interés de las personas por estos fondos cada vez ...
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Moroni Cruz, Gastón; Sekul Iriarte, Markos (Universidad de Chile, 2007-11)La evolución de la previsión social como política pública siguió el curso trazado por la consolidación de los estados nacionales. En un primer momento –y aún hoy en muchas regiones del mundo– la subsistencia de los ancianos ...
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Romero Meza, Rafael (Director Comite Editorial: Sergio Olavarrieta, 2004)Este artículo inicia una serie de trabajos cuyo propósito es presentar los últimos avances en materia de administración de riesgos financieros y sus lecciones para empresas insertas en economías emergentes como la chilena.
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Romero Meza, Rafael; Bonilla Meléndez, Claudio; Hinich, Melvin (2006-06-05)This letter applies the Hinich Portmanteau bicorrelation test jointly with the windowed testing procedure to detect nonlinear behavior in the rate of returns series for seven Latin American stock market indices. Our results ...
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González Muñoz, Paulo; Santibáñez Orellana, Joaquín (Universidad de Chile, 2004)
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Romero Meza, Rafael; Bonilla Meléndez, Claudio; Hinich, H. (2006-04-04)
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Chiple Cendegui, Braim (Universidad de ChilePrograma Cybertesis, 2005)
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Romero Meza, Rafael (Director Comite Editorial: Sergio Olavarrieta, 2005)La necesidad de mejorar el control del riesgo financiero ha conducido al desarrollo de una medida uniforme de riesgo llamada Value-at-Risk (VaR). El sector privado, reguladores y bancos centrales han adoptado una ...
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Barriga Parra, Leonardo A. (Universidad de Chile, 2007)La no linealidad de los procesos macroeconómicos se está convirtiendo en un asunto cada vez más importante tanto a nivel teórico como empírico. Esta tendencia se mantiene del mismo modo para las variables del mercado ...
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Núñez Mendez, Cristian; Peñailillo Menares, Esteban (Universidad de Chile, 2006)En el trabajo que presentamos a continuación lo que nos interesa investigar es el comportamiento estadístico de los índices accionarios de las economías europeas emergentes, en cuanto a reconocer específicamente si estos ...
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Romero Meza, Rafael; Bonilla Meléndez, Claudio; Hinich, Melvin (2006-04-04)
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Romero Meza, Rafael; Bonilla Meléndez, Claudio; Benedetti, Hugo; Serletis, Apostolos (Elsevier, 2015)We use the Hinich (1996) portmanteau bicorrelation test to graphically represent nonlinear events detected in Latin American stock markets. We identity the starting, the ending, the intensity, and the persistence of nonlinear ...
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García Pereira, Ricardo (Universidad de Chile, 2005)
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Claro E., Felipe; Contador A., Sebastián; Quiroga P., Cristóbal (Universidad de Chile, 2006)La medida de riesgo mas popular es Value at Risk (VaR), la cual ha sido criticada fuertemente en el ultimo tiempo por no ser una medida real, debido a que supone normalidad en los retornos. Dado este problema nosotros ...
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Santibáñez Orellana, Joaquín Nicolás (Universidad de Chile, 2009)Esta investigación utiliza el test de bicorrelaciones cruzadas de Brooks y Hinich (1999) para estudiar la presencia de dependencias no lineales entre los mercados cambiarios de Latinoamérica. Los resultados encontrados ...